Consultant IT Quant C# / Python (H/F)

Description du poste

Vous souhaitez intervenir au cœur des problématiques de pricing en environnement Front-Office ou Direction des risques ? Allier vos compétences en développement et en mathématiques financières ?

Rejoignez notre activité FRM (Finance & Risk Management) en tant que Consultant(e) IT Quant – C# / Python et participez à des projets à haute technicité pour de grandes institutions financières.

Depuis plus de 24 ans, notre cabinet de conseil accompagne ses clients – Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers, Dépositaires, Chambres de Compensation – dans la transformation de leurs organisations, processus et outils, notamment dans les domaines du Risque, Front-Office et de l’Ingénierie Financière.

En tant que Consultant(e) IT Quant C# ou Python, vous interviendrez chez un acteur majeur de la banque d’investissement à Paris, au sein d’une équipe en charge du pricing de produits dérivés. Votre rôle principal consistera à développer et maintenir la librairie de pricing en étroite collaboration avec les équipes Quant.

Vos responsabilités incluent notamment :

• Développement et intégration de nouveaux produits financiers au sein de la librairie de pricing

• Analyse des risques associés aux modèles existants et nouveaux instruments

• Maintenance évolutive et corrective de la librairie, en garantissant performance, robustesse et qualité du code

• Participation aux échanges avec les équipes Quants, Front-Office, Risques et IT pour garantir la cohérence des évolutions.

• Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou équivalent Bac+5 avec une spécialisation en finance quantitative ou mathématiques financières,

• Vous justifiez d’une expérience d’au moins 4 ans en finance de marché, idéalement dans un environnement Front-Office ou Direction des risques

• Vous avez une excellente maîtrise de la programmation orientée objet, notamment en C# et/ou Python

• Vous avez une bonne connaissance des produits dérivés et des modèles de valorisation

• Vous êtes rigoureux(se), autonome, avec une forte capacité d’analyse et un bon esprit d’équipe

• Vous maîtrisez l’anglais à l’oral comme à l’écrit pour évoluer dans un environnement international.

• Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou équivalent Bac+5 avec une spécialisation en finance quantitative ou mathématiques financières,

• Vous justifiez d’une expérience d’au moins 4 ans en finance de marché, idéalement dans un environnement Front-Office ou Direction des risques

• Vous avez une excellente maîtrise de la programmation orientée objet, notamment en C# et/ou Python

• Vous avez une bonne connaissance des produits dérivés et des modèles de valorisation

• Vous êtes rigoureux(se), autonome, avec une forte capacité d’analyse et un bon esprit d’équipe

• Vous maîtrisez l’anglais à l’oral comme à l’écrit pour évoluer dans un environnement international.

• Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou équivalent Bac+5 avec une spécialisation en finance quantitative ou mathématiques financières,

• Vous justifiez d’une expérience d’au moins 4 ans en finance de marché, idéalement dans un environnement Front-Office ou Direction des risques

• Vous avez une excellente maîtrise de la programmation orientée objet, notamment en C# et/ou Python

• Vous avez une bonne connaissance des produits dérivés et des modèles de valorisation

• Vous êtes rigoureux(se), autonome, avec une forte capacité d’analyse et un bon esprit d’équipe

• Vous maîtrisez l’anglais à l’oral comme à l’écrit pour évoluer dans un environnement international.